如何对冲下周脱欧协议表决的风险?这家投行有妙招!

作者:见文 来源: 环球外汇网 2019-01-11 09:25:08 0 0


  随着关键日子的临近,很多投资者都开始寻找防范新一波汇市暴动的方法。

  法国农业信贷银行认为,对冲下一波英镑风险的最佳工具可能是北欧货币的相关波动率期权。该行策略师Valentin Marinov在一份报告中写道,

  “1月15日英国议会表决的当日英镑波动性无疑会继续上升,因此买入瑞典克朗和挪威克朗的波动率指标可以提供更廉价的对冲。”

  在2016年和2018年的脱欧风波中,北欧货币短期波动率与英镑波动率的关联度最高。

  Marinov指出,从历史数据来看,瑞典克朗和挪威克朗将是未来几周对冲英国脱欧风险的极佳选择。在3月29日脱欧截止日期到来之前,英镑有可能会跌至1.25附近的低位。目前英镑/美元的一个月波动率在12.4%左右,欧元/瑞典克朗和欧元/挪威克朗的一个月波动率分别只有6.36%和6.97%。

(文章来源:环球外汇网)

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